Relatório de Risco

Bem-vindo ao nosso Relatório de Risco de Mercado Mensal dos Investimentos do RPPS. No PREVFICA, estamos comprometidos em gerenciar efetivamente os riscos associados aos nossos investimentos. Este relatório fornece uma análise detalhada de vários indicadores-chave de risco de mercado e conformidade:

1. VaR (252 d.u): Mede o risco de perdas potenciais em nossa carteira de investimentos.

2. Volatilidade: Avalia a variação no retorno de um investimento.

3. Índice de Treynor: Avalia o desempenho dos investimentos ajustado ao risco.

4. DrawDown: Mede a queda do pico ao vale para um investimento.

5. Índice de Sharpe: Avalia o desempenho ajustado ao risco de um investimento.

6. Risco de Desenquadramento na Resolução CMN 4.963: Avalia o risco de não conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução CMN 4.963.

7. Aderência aos Benchmarks: Avalia o quão bem nossos investimentos estão performando em relação aos benchmarks estabelecidos.

8. Risco – Política de Investimentos: Avalia o risco associado à nossa política de investimentos. Convidamos você a explorar nosso relatório e aprofundar sua compreensão de como o PREVFICA está gerenciando esses riscos. Sua participação e feedback são fundamentais para nós e sempre bem-vindos.