Relatório de Risco

Bem-vindo ao nosso Relatório de Risco de Mercado Mensal dos Investimentos do RPPS. No PREVFICA, estamos comprometidos em gerenciar efetivamente os riscos associados aos nossos investimentos. Este relatório fornece uma análise detalhada de vários indicadores-chave de risco de mercado e conformidade:

1. VaR (252 d.u): Mede o risco de perdas potenciais em nossa carteira de investimentos.

2. Volatilidade: Avalia a variação no retorno de um investimento.

3. Índice de Treynor: Avalia o desempenho dos investimentos ajustado ao risco.

4. DrawDown: Mede a queda do pico ao vale para um investimento.

5. Índice de Sharpe: Avalia o desempenho ajustado ao risco de um investimento.

6. Risco de Desenquadramento na Resolução CMN 4.963: Avalia o risco de não conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução CMN 4.963.

7. Aderência aos Benchmarks: Avalia o quão bem nossos investimentos estão performando em relação aos benchmarks estabelecidos.

8. Risco – Política de Investimentos: Avalia o risco associado à nossa política de investimentos. Convidamos você a explorar nosso relatório e aprofundar sua compreensão de como o PREVFICA está gerenciando esses riscos. Sua participação e feedback são fundamentais para nós e sempre bem-vindos.

Ano Mês Descrição Visualizar
2024 04 Relatório de Risco Download
2024 03 Relatório de Risco Download
2024 02 Relatório de Risco Download
2024 01 Relatório de Risco Download
2023 12 Relatório de Risco Download
2023 11 Relatório de Risco Download
2023 10 Relatório de Risco Download
2023 09 Relatório de Risco Download
2023 08 Relatório de Risco Download
2023 07 Relatório de Risco Download
2023 06 Relatório de Risco Download
2023 05 Relatório de Risco Download
2023 04 Relatório de Risco Download
2023 03 Relatório de Risco Download
2023 02 Relatório de Risco Download
2023 01 Relatório de Risco Download
2022 12 Relatório de Risco Download
2022 11 Relatório de Risco Download
2022 10 Relatório de Risco Download
2022 09 Relatório de Risco Download
2022 08 Relatório de Risco Download
2022 07 Relatório de Risco Download
2022 06 Relatório de Risco Download
2022 05 Relatório de Risco Download
2022 04 Relatório de Risco Download
2022 03 Relatório de Risco Download
2022 02 Relatório de Risco Download
2022 01 Relatório de Risco Download
2021 12 Relatório de Risco Download
2021 11 Relatório de Risco Download
2021 10 Relatório de Risco Download
2021 09 Relatório de Risco Download
2021 08 Relatório de Risco Download
2021 07 Relatório de Risco Download
2021 06 Relatório de Risco Download
2021 05 Relatório de Risco Download
2021 04 Relatório de Risco Download
2021 03 Relatório de Risco Download
2021 02 Relatório de Risco Download
2021 01 Relatório de Risco Download